【资料图】
周二A股日内窄幅波动,两市成交0.96万亿元。期权市场交投活跃度降温。
科创50ETF期权成交11.06万张,较前一交易日回落近半,而持仓量增幅超过8%。从成交最为活跃的华夏科创50ETF期权市场来看,当月合约总计增持3.30万张,其中认购在平值和浅虚值部位合计增持近1.65万张,占认购总增持量的77.46%;认沽也在平值和浅虚值部位集中增持,占认沽总增持量的92.3%。预计后市上行压力增大。
50ETF期权成交量下降38.12%,而持仓量增加10.70%。当日50ETF期权成交187.96万张,较前一交易日的303.75万张减少115.79万张;持仓230.59万张,较前一交易日的208.29万张增加22.30万张。从当月合约各执行价的持仓变动情况来看,当月合约合计增持15.89万张,其中认购增持11.63万张、认沽增持4.25万张。认购、认沽在浅虚值部位均有所增持,但认购在虚值部位增持幅度更大且范围更广,预计后市上行压力增大。
沪深300期权持仓量持续回升,而成交量回落。中金所沪深300股指期权成交量降幅最大,为36.30%;深证300ETF期权成交量涨幅最小,为31.46%。深证300ETF期权持仓量增幅最大,为14.99%;中金所沪深300股指期权持仓量增幅最小,为6.59%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动情况来看,当月合约总计增持8.60万张,其中认购增持6.46万张、认沽增持2.14万张。认购、认沽在虚值部位均增持,且认购在虚值部位增持更多,预计后市宽幅振荡为主。
中证1000股指期权持仓量为10.57万张,较前一交易日增加6.11%。其中,当月合约总计增持4036张,认购增持2972张、认沽增持1064张。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权持仓量不同程度回升,而成交量有所下滑,认购、认沽在虚值部位均增持,且认购增持集中在中度虚值部位,预计后市宽幅振荡为主。
目前,上证50ETF当月平值期权隐含波动率为15.98%,较前一交易日的16.30%有所回落;上证300ETF期权隐含波动率为18.86%,较前一交易日的17.97%小幅走高。历史波动率明显走强,50ETF30日历史波动率为16.16%,沪深300指数30日历史波动率为15.01%。50ETF期权认购和认沽波动率价差走强,合成标的重回平水状态。
整体来看,指数放量上行后窄幅振荡,隐含波动率虽有回落但仍处高位,持仓上认购和认沽在浅虚值部位增持,且认购增持力度更大,投资者牛市价差多头组合可继续持有。(作者期货投资咨询从业证书编号Z0012925)
(文章来源:期货日报)
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