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截至本周三,三大美股指连跌三日,标普和纳指均创5月4日以来最长连跌日。华尔街机构发现,对冲基金在这波调整以前已经“跑路”。
高盛主经纪商业务的分析师Vincent Lin在本周三发布的报告中指出,高盛的情绪指标GS Sentiment Indicator显示,越来越多证据表明,对冲基金的持仓不再是美股的利好因素,高盛的主经纪商业务(PB)的总体交易流显示,对冲基金开始为美股下行的风险做准备。
具体来说,Lin发现,过去十个交易日内,对冲基金有九个交易日都在净卖出美股。以累计名义值估算,最近这轮十个交易日内的美股净抛售规模是过去一年来最大,超过了过去五年间99%的水平。
高盛PB现在显示,对冲基金对北美股市的持仓相比MSCI全球指数ACWI低配约5%,为高盛PB有记录以来最低的低配水平。
与此同时,过去十个交易日,高盛PB的其他所有地区股市都被对冲基金净买入,以名义值计,欧股的净买入规模最高,亚洲发达市场的股市次之,主要源于日本股市持续得到净买入资金。欧股相比MSCI ACWI超配约3%,为有纪录以来最高超配水平。
不过,美国银行最近的股票客户资金流显示,上周对冲基金和机构客户在领衔买入,而且出现美银2008年有记录以来第三大对冲基金的资金流入规模。
Zerohedge指出,高盛和美银数据的差异源于,高盛的数据是用实时的PB数据直接做的每日统计,美银用的是综合的汇总,提供美银客户通过现金执行的流入美股交易的汇总视角。其认为,美银的数据是过时的,而且不靠谱,充其量就像反映形势的Excel图表版本。
相比之下,美银在高净值客户、即所谓零售客户方面的数据要准确的多。美银称,这类客户在买入美股一周后重回抛售,并且近几周的卖家数量创4月以来新高。
分板块看,美银客户在11个标普500的板块中买入七个板块,通信服务板块的买入规模居前,该板块连续六周迎来资金流入,非必需消费品板块的买入资金创2008年有纪录以来最大流入规模,对冲基金和机构客户带头买入。
而能源板块的资金流出规模在各板块中最多,在5月初以来持续资金流入后,该板块的资金流四周均值已经由流入转为流出。虽然上周科技板块还有小规模资金流入,但四周均值在去年7月以来持续净流入后已有多周转为流出。
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